시장 통계 분석
2010년부터 쌓인 KOSPI 일봉 데이터를 전 종목·전 구간으로 집계한 통계입니다. 개별 종목 추천이 아니라, 시장 전체가 장기간 어떤 규칙성을 보였는지를 보여줍니다.
요약
- 집계 기간
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- 최근 월 시장 수익률
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- 최근 변동성 국면
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시장 전체 추이 — 2010년 이후
전 종목의 일간 수익률을 시가총액으로 가중해 누적한 대용 지수입니다. 시작 시점을 100으로 두었습니다. 아래 낙폭 곡선은 그때까지의 최고점 대비 얼마나 떨어져 있었는지를 보여줍니다.
집계 중…
계절성 — 요일과 월에 따른 차이
전 종목의 일간 수익률을 요일별·월별로 나눠 평균과 승률을 구했습니다. 각 구간의 표본은 수십만 건이라 우연으로 보기 어려운 크기입니다.
집계 중…
시장 국면 — 최근 60개월
시가총액 가중 시장 수익률과 연환산 변동성입니다. 시가총액은 각 시점의 종가와 상장주식수로 계산해, 과거를 현재 시총으로 평가하는 왜곡을 피했습니다.
집계 중…
시그널 성적표
과거 기준일들에서 스크리너 시그널이 실제로 고른 종목을 20거래일 보유했다면 어땠는지 집계했습니다. 절대 수익률보다 초과수익—같은 날 전 종목을 샀을 때와의 차이—을 보십시오. 생존 편향이 양쪽에 똑같이 걸려 상쇄되기 때문입니다.
집계 중…
이 통계의 한계
- 현재 상장 중인 종목만 집계했습니다. 상장폐지 종목이 빠져 있어 실제보다 수익률이 높게 나타납니다(생존 편향).
- 평균은 분포의 한 측면일 뿐입니다. 같은 평균이라도 편차가 크면 개별 결과는 크게 달라집니다.
- 과거에 관측된 규칙성이 앞으로도 유지된다는 보장은 없습니다.
- 거래 비용, 세금, 슬리피지를 반영하지 않은 수치입니다.